重点サンプリング (4)（2014/10/11）のつづき。今回は、Rによるモンテカルロ法入門のテキストの例3.5を解いてみたい。 の積分を重点サンプリングで計算しろというもの。似たような積分は (1)～(3) までですでに取り上げてきた。そこでは、標準正規分布からの…

重点サンプリング (3)（2014/10/2）のつづき。今回は、Rによるモンテカルロ法入門のテキストの例題をPythonで解いてみたい。まずは、練習問題3.4から。 fを標準正規分布 とし、 を として期待値 を計算せよ。 という問題。 標準正規分布 からサンプリングす…

重点サンプリング (2)（2014/9/21）のつづき。前回からけっこう日があいてしまったが、予定どおり重点関数をいろいろ変えたときにモンテカルロ積分の収束性がどのように変わるか検証した。 対象とする積分は下の式。通常のモンテカルロ積分では、平均0、標準…