2014-06-01から1ヶ月間の記事一覧
Pythonによるモンテカルロ法入門(2014/6/20)といいながらいまだモンテカルロ法が出てきていないという・・・今日は一般変換法を実験。Rによるモンテカルロ法入門2.2節では、指数分布に特定の変換を施すことで生成できる標準的な分布としてカイ二乗分布、ガ…
Pythonによるモンテカルロ法入門(2014/6/20)逆変換法 (2)のつづき。今回は、ガンマ分布とベータ分布に従う乱数を一様分布から生成してみます。 ガンマ分布 ガンマ分布のpdfとcdfは下の式。今までの分布と比べると少し複雑だな。 http://en.wikipedia.org/w…
Pythonによるモンテカルロ法入門(2014/6/20)逆変換法(2014/6/22)のつづき。今回は、指数分布ではなく、ロジスティック分布とコーシー分布に従う乱数を一様乱数から変換して生成してみます。Rによるモンテカルロ法入門の練習問題2.2のPython実装です。 ロ…
Pythonによるモンテカルロ法入門(2014/6/20)逆変換法(Inverse transform sampling)は、[0,1]区間の一様分布から得られた乱数(一様乱数)を変換することで任意の確率分布に従う乱数を得る手法とのこと。このとき必要となるのは変換先の確率分布の累積分…
Pythonによるモンテカルロ法入門(2014/6/20)最初にPythonで [0.0, 1.0] 間の一様乱数を生成してみます。 一様分布 一様分布(Uniform distribution)の確率密度関数(pdf)は下の式になります。 引用:http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_distribution_…
PRMLの11章で出てくるマルコフ連鎖モンテカルロ法(Markov chain Monte Carlo methods: MCMC)。ベイズでは必須と呼ばれる手法だけれどいまいち理屈もありがたみもよくわからなくて読み飛ばしていました。最近、ボルツマンマシンを勉強していて、ベイズと関…